由于现汇市场表现平淡,美元/日元外汇期权小幅下挫

作者： 来源： 录入时间：08-05-16 15:34:00

由于现汇市场没有较大行情出现，东京汇市周五，美元/日元外汇期权小幅下跌。 交易商称，投资者继续减持美元看跌/日元看涨期权和平价跨式期权。 　　 有银行资深期权交易商称，目前没有人预计美元会跌破100日元或升破106日元。 但他表示，鉴于目前的行情，当前的隐含波动率水平可能是合理的，因此隐含波动率不会进一步大幅走低。 　　 尽管长线看来市场大多预计隐含波动率将保持相对稳定，交易员预计今日尾盘将会小幅下降，因为今天是周五。投资者在周末前通常会选择卖出短期期权，以防范期权时间价值损失。 　　 北京时间10：00，东京汇市周五1个月期美元/日元外汇期权隐含波动率为10.7%/11.1%，周四为10.65%/11.15%，纽约汇市周四为10.8%/11.4%；东京汇市周五1个月期欧元/美元外汇期权隐含波动率为9.30%/9.60%，周四为9.90%/10.3%，纽约汇市周四为9.30%/9.70%；东京汇市周五1个月期欧元/日元外汇期权隐含波动率为10.2%/10.6%，周四为10.3%/11.0%，纽约汇市周四为10.3%/10.8%。 3个月期美元/日元外汇期权合约隐含波动率也降至10.60/10.90%，东京汇市周四报10.55%/10.95%。 上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。 　　 在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日元看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为2.30%/2.90%，纽约市场周四为1.90%/2.70%。

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