仿真期指追随现货指数走强 远期合约有望扩大涨势

作者： 来源： 录入时间：08-05-15 10:12:10

周三，沪深两市股指低开高走。市场忧虑情绪随着川渝震区上市公司陆续公告受灾情况而消除，从而激发市场强劲反弹，个股全面回升，银行股开始走强，拉动股指快速攀升，而农业、医药等近期强势题材股出现冲高回落，令市场产生震荡。全日大盘维持震荡上扬，涨幅较大。仿真交易远月合约0812大幅高开，其余合约继续低开。昨日期货合约随现货指数大幅走强，走势跟现指基本接近，远月合约0809、0812击穿涨熔断价，市场做多热情高涨，后期随着现指企稳继续走强，远期合约有望扩大涨势。 　　当月合约0805结算价上涨2.54%，涨幅最小，成交量继续减少，持仓有所增加。0806结算价上涨4.2%，成交量较前日有所回落。0809结算价涨6.06%，成交量有所减少。0812结算价上涨6.72%，涨幅最大，成交量大幅扩大的同时持仓量略有增加。近月合约0805基差有所扩大，增加37.7点到66.3点。0806基差增加200.7点到529.3点。远月合约昨日大幅走强，基差大幅增加。0809基差增加248.1点到1464.3点，0812基差增加282.7点到2101.3点。 　　昨日远月合约涨幅较大，我们关注的合约之间价差均有所扩大。0860-0805合约之间价差增加163点到463点，前期关注卖0805，买0806合约之间跨期套利大幅获利，可以了结。随着0805交割临近，后期可关注其它合约之间跨期套利机会。0809-0806合约之间价差增加47.4点，0812-0809合约之间价差增加34.6点，前期关注的买0806、卖0809、买0812三个合约之间蝶式套利小幅亏损，建议继续持仓关注。

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